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资金管理人 · 数据策略 · 持仓成本 · 对冲成本 · 2019年第5月


= Priority buying (descending) = Priority selling (descending) = Priority hedging(descending)
  Currency pair Overnight spread Currency pair Overnight spread Currency pair Overnight spread
1 USD/CHF 71 EUR/USD 75 XAU/USD -6
2 USD/JPY 62 GBP/USD 44 NZD/USD -26
3 GBP/CHF 22 EUR/GBP 22 USD/JPY -29
4 OIL/USD -98 XAU/USD 5 USD/CAD -31
5 GBP/JPY 10 NZD/USD 4 AUD/USD -32
6 USD/CAD 9 AUD/USD 2 EUR/USD -37
7 USD/CNH -39 EUR/JPY -13 EUR/GBP -38
8 EUR/CHF -16 EUR/CHF -38 EUR/JPY -39
9 EUR/JPY -26 USD/CNH -39 USD/CHF -43
10 AUD/USD -34 USD/CAD -40 GBP/USD -44
11 NZD/USD -30 GBP/JPY -58 GBP/JPY -48
12 XAU/USD -11 OIL/USD -87 EUR/CHF -54
13 EUR/GBP -60 GBP/CHF -88 GBP/CHF -66
14 GBP/USD -88 USD/JPY -91 USD/CNH -78
15 EUR/USD -112 USD/CHF -114 OIL/USD -185

 

备注:

* 货币对持仓量 = 100万
* OIL 持仓量 = 100 Barrel = 100桶
* XAU 持仓量 = 100 OZ = 100盎司